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Campo DC | Valor |
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dc.contributor.author | Dolado Lobregad, Juan José |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T18:48:39Z |
dc.date.available | 2022-06-06T18:48:39Z |
dc.date.issued | 1989 |
dc.identifier.isbn | ISBN: 8477930260 |
dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 (en papel) |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/21267 |
dc.description.abstract | El trabajo contiene una panorámica de desarrollos recientes en la teoría de la cointegración entre un conjunto de series temporales no estacionarias, ampliando el contenido del Documento de Trabajo 8708. La cointegración de dichas series implica la existencia de relaciones entre las mismas que tienen carácter estacionario y por tanto representa una forma natural de definir relaciones de equilibrio a largo plazo entre las variables. En el trabajo se recogen aportaciones recientes referentes a la representación, estimación, contrastación y predicción en sistemas cointegrados, incorporando la posibilidad de cointegración en diferentes frecuencias temporales |
dc.format.extent | 56 p. |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de España |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 8902 |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
dc.title | Cointegración : una panorámica |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.identifier.bdebib | 000037091 |
dc.identifier.bdepub | DTRA-198902-spa |
dc.subject.bde | Modelos de series temporales |
dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1989 |