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TailCoR
Ricci, Lorenzo;
Veredas, David
27-jul-2012
Tail correlation;
Quantile;
Ellipticity;
Risk;
Correlación en las colas;
Cuantiles;
Elipticidad;
Riesgo;
Métodos Econométricos y Estadísticos;
Modelos econométricos
Marginal quantiles for stationary processes
Dominicy, Yves;
Hörmann, Siegfried;
Ogata, Hiroaki;
Veredas, David
27-jul-2012
Quantiles;
S-mixing;
Cuantiles;
Métodos Econométricos y Estadísticos
Which model to match?
Barigozzi, Matteo;
Halbleib, Roxana;
Veredas, David
7-ago-2012
Indirect inference;
Efficient method of moments;
Auxiliary model;
Information criteria;
Asymptotic efficiency;
Inferencia indirecta;
Método efivciente de los momentos;
Modelo auxiliar;
Criterios de información;
Eficiencia asintótica;
Métodos Econométricos y Estadísticos;
Modelización econométrica
A model for vast panels of volatilities
Luciani, Matteo;
Veredas, David
12-sep-2012
Realized volatilities;
Vast dimensions;
Factor models;
Long-memory;
Forecasting;
Volatilidad realizada;
Gran dimensión;
Modelo de factores;
Memoria larga;
Predicción;
Sistemas bancarios y actividad crediticia;
Modelos econométricos
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Autor
Barigozzi, Matteo [1]
Dominicy, Yves [1]
Halbleib, Roxana [1]
Hörmann, Siegfried [1]
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Métodos Econométricos y Estadísticos [3]
Cuantiles [2]
Modelos econométricos [2]
Asymptotic efficiency [1]
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