Marginal quantiles for stationary processes

Abstract

We establish the asymptotic normality of marginal sample quantiles for S-mixing vector stationary processes. S-mixing is a recently introduced and widely applicable notion of dependence. Results of some Monte Carlo simulations are given

Establecemos la normalidad asintótica de cuantiles muestrales marginales para un proceso vectorial estacionario S-mixing, una noción de dependencia recientemente propuesta y que cubre un amplio rango de procesos temporales. También mostramos resultados de una simulación de Monte Carlo