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Marginal quantiles for stationary processes

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Authors
Issue Date
2012
Physical description
18 p. : gráf.
Abstract
We establish the asymptotic normality of marginal sample quantiles for S-mixing vector stationary processes. S-mixing is a recently introduced and widely applicable notion of dependence. Results of some Monte Carlo simulations are given

Establecemos la normalidad asintótica de cuantiles muestrales marginales para un proceso vectorial estacionario S-mixing, una noción de dependencia recientemente propuesta y que cubre un amplio rango de procesos temporales. También mostramos resultados de una simulación de Monte Carlo
Publish on
Documentos de trabajo / Banco de España, 1228
Subjects
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