Aproximación lineal por tramos a comportamientos no lineales : estimación de señales de nivel y crecimiento

Abstract

El objeto de este trabajo es llegar a disponer de un indicador firme de nivel y del perfil de crecimiento de una variable economica, cuando esta pasa un periodo temporal especifico en el que sufre los efectos de determinados acontecimientos especiales que truncan su tendencia. Este comportamiento anormal de las series economicas se presenta con cierta frecuencia y tiene implicaciones de relevancia para el analista que deba diagnosticar sobre la evolucion presenta y futura de estas variables. En concreto, ademas de problemas de prediccion, se plantean dificultades con los procedimientos habituales de extraccion de señales. Por ello, en este trabajo se consideran como posibles alternativas el empleo del analisis de intervencion o la utilizacion de modelos no lineales, que, teoricamente, son los mas adecuados. No obstante, se propone modelizar estas series mediante aproximaciones lineales por tramos, que evitan contaminar un regimen con la informacion correspondiente a otro. (aet) (lag) (jda) (mac)