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Los modelos ARIMA, el estado de equilibrio en variables económicas y su estimación

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2,08 MB
Authors
Issue Date
1990
Physical description
42 p.
ISBN
8477930600
Abstract
Expone que, bajo condiciones bastante generales, los modelos ARIMA contienen una caracterizacion adecuada de la senda de evolucion a largo plazo de una variable economica. Describe dichas sendas para los tipos de modelos mas usuales en Economia y se proponen estimadores para los parametros que las definen, asi como para sus varianzas. Finalmente los procedimientos anteriores se aplican a distintas series de la economia española
Publish on
Documentos de trabajo / Banco de España, 9008
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