Los modelos ARIMA, el estado de equilibrio en variables económicas y su estimación

Abstract

Expone que, bajo condiciones bastante generales, los modelos ARIMA contienen una caracterizacion adecuada de la senda de evolucion a largo plazo de una variable economica. Describe dichas sendas para los tipos de modelos mas usuales en Economia y se proponen estimadores para los parametros que las definen, asi como para sus varianzas. Finalmente los procedimientos anteriores se aplican a distintas series de la economia española