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Campo DC | Valor |
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dc.contributor.author | Ballabriga Claveria, Fernando |
dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:13:57Z |
dc.date.available | 2019-08-10T17:13:57Z |
dc.date.issued | 1991-05-30 |
dc.identifier.isbn | ISBN: 8477930902 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6425 |
dc.description.abstract | El proposito del trabajo es describir los detalles tecnicos asociados con la estimacion y uso de Vectores Autorregresivos (VAR). Para ello define los Vectores Autorregresivos, realiza una estimacion bayesiana de un Vector Autorregresivo, muestra dos ejercicios de simulacion con el modelo (impulso- respuesta y descomposicion de la varianza del error de prediccion), y expone el metodo de ortogonalizacion del vector de perturbaciones. Finaliza con la presentacion de algunos resultados obtenidos aplicando la metodologia VAR a la economia española. Contiene bibliografia |
dc.format.extent | 36 p. |
dc.language.iso | es |
dc.publisher | Banco de España. Servicio de Estudios |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 9108 |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
dc.title | Instrumentación de la metodología VAR |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.identifier.bdebib | 000054483 |
dc.identifier.bdepub | DTRA-199108-spa |
dc.subject.bde | Modelos econométricos |
dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1991 |
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