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Tratamiento de predicciones conflictivas : empleo eficiente de información extramuestral

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Authors
Issue Date
1992
Physical description
52 p.
ISBN
8477931720
Abstract
La finalidad de este trabajo es la de incorporar, de manera eficiente, a un modelo ARIMA univariante la informacion contenida en las predicciones alternativas que se obtienen a partir de la opinion de un experto o de un modelo econometrico. El objetivo es el de conjugar las propiedades a corto plazo de los modelos ARIMA con la senda de largo plazo, proporcionada, fundamentalmente, por los modelos econometricos. Se contempla cualquier conjunto de restricciones lineales sobre la evolucion futura de la serie y se permite la introduccion de incertidumbre sobre estas. El problema se resuelve al obtener la "prediccion restringida" por minimos cuadrados generalizados (MCG)
Publish on
Documentos de trabajo / Banco de España, 9219
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