Introducción al análisis econométrico con datos de panel

Abstract

Este trabajo describe varios modelos econometricos de interes potencial en la investigacion microeconomica, que se pueden utilizar si se dispone de datos de panel, esto es, observaciones repetidas a lo largo del tiempo para una muestra de individuos, familias o empresas. En primer lugar, se explica como se pueden medir los efectos parciales de variables explicativas, teniendo en cuenta diferencias permanentes entre individuos, aunque estas no sean observables. El problema se ilustra con tres ejemplos: una funcion de produccion con un input no observable, elasticidades intertemporales de oferta de trabajo a los salarios y calculo de rendimientos de la educacion

en segundo lugar, el analisis se extiende a modelos autoregresivos con y sin variables explicativas adicionales

finalmente, se explican los problemas de identificacion de estos modelos y se presentan metodos de estimacion apropiados para los mismos