Missing observations and additive outliers in time series models

Abstract

El trabajo se centra en la estimacion de valores ausentes en series generadas por modelos ARIMA en general no estacionarios. Primero, se considera la estructura del filtro de interpolacion optimo, usando la funciones de autocorrelacion dual o inversa, y se analiza la relacion con el problema de estimacion de observaciones atipicas y con el problema de descomponer una serie en señal mas ruido. Los resultados se generalizan, primero, para el caso de observaciones ausentes cerca del final de la serie

despues, para el caso de una secuencia de observaciones ausentes y, finalmente, para el caso general de cualquier numero de secuencias de cualquier longitud. El estimador optimo se puede expresar siempre de forma compacta en terminos de la funcion de autocorrelacion dual, en ocasiones truncada. El error cuadratico medio es igual a la inversa de la matriz de autocovarianzas duales. (amh) (dp) (mac)