Automatic modeling methods for univariate series

Abstract

Este trabajo presenta una metodologia unificada para modelizar automaticamente series temporales. En primer lugar, se revisan los modelos ARIMA y los metodos clasicos para ajustar estos modelos a una serie temporal dada. En segundo lugar, se consideran algunos metodos objetivos para identificar modelos y se describen algunos procedimientos algoritmicos para la identificacion automatica de modelos. En tercer lugar, se incorporan las observaciones atipicas al modelo y se propone un algoritmo para la identificacion automatica de modelos con observaciones atipicas. Finalmente, dicho algoritmo es extendido para tratar las observaciones ausentes, el efecto calendario y pascua, los efectos de intervencion y regresion y las funciones de transferencia. (vg) (amh) (mac)