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Automatic modeling methods for univariate series

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1,09 MB
Authors
Issue Date
1998
Physical description
52 p.
ISBN
8477935971
Abstract
Este trabajo presenta una metodologia unificada para modelizar automaticamente series temporales. En primer lugar, se revisan los modelos ARIMA y los metodos clasicos para ajustar estos modelos a una serie temporal dada. En segundo lugar, se consideran algunos metodos objetivos para identificar modelos y se describen algunos procedimientos algoritmicos para la identificacion automatica de modelos. En tercer lugar, se incorporan las observaciones atipicas al modelo y se propone un algoritmo para la identificacion automatica de modelos con observaciones atipicas. Finalmente, dicho algoritmo es extendido para tratar las observaciones ausentes, el efecto calendario y pascua, los efectos de intervencion y regresion y las funciones de transferencia. (vg) (amh) (mac)
Publish on
Documentos de trabajo / Banco de España, 9808
Subjects
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