Notes on time series analysis, ARIMA models and signal extraction

Abstract

El objetivo de este trabajo es proporcionar una introduccion informal a las herramientas del analisis de series temporales y a los conceptos necesarios para comprender la metodologia basica en la que se fundamenta la aplicacion de filtros. El trabajo esta dirigido a analistas en general que realicen trabajos aplicados en este campo, pero que no hayan cursado un modulo avanzado de analisis aplicado de series temporales. Se ha puesto especial enfasis en el metodo basado en modelos, aunque gran parte del material tambien puede aplicarse al uso de filtros 'ad-hoc'. La estructura basica consiste en modelizar la serie como un proceso estocastico lineal y estimar los componentes mediante la 'extraccion de una señal', es decir, mediante la estimacion optima de componentes generados por modelos estadisticos bien definidos.(am) (ad)