La determinación de los tipos de interés activos y pasivos de bancos y Cajas de Ahorro

Abstract

Analiza el proceso de fijacion de los tipos de interes de los bancos y cajas de ahorro, a fin de obtener estimaciones empiricas que caractericen de forma adecuada dicho proceso y permitan realizar un analisis de la transmision de los impulsos monetarios hacia los tipos de interes activos y pasivos. La metodologia seguida se basa en una cierta interaccion entre teoria y resultados estadisticos, a fin de obtener modelos congruentes. Por ello, se parte de un modelo KleinÖMonti, que se considera insuficiente para explicar las interrelaciones existentes entre tipos activos y pasivos que evidencian los resultados empiricos, por lo que se propone otro tipo de enfoques que si contemplan la existencia de una interdependencia entre las decisiones que afectan a la inversion crediticia y captacion del pasivo. Contiene tablas, cuadros estadisticos y bibliografia. Un resumen de este trabajo aparecio en el Boletin Economico del Banco de España correspondiente al mes de noviembre de 1991. (be-igg)