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Testing for conditional heteroscedasticity in the components of inflation
Broto, Carmen;
Ruiz, Esther
20-jun-2008
Leverage effect;
QGARCH;
Seasonality;
Structural time series models;
Unobserved components;
Renta, empleo y precios;
Modelización econométrica;
Modelos econométricos
Testing non-linear dependence in the hedge fund industry
Mencía, Javier
17-mar-2010
Generalised hyperbolic;
Distribution;
Correlation;
Asymmetry;
Multifactor models;
Instituciones financieras no bancarias;
Modelos econométricos
Testing weak exogeneity in cointegrated panels
Moral-Benito, Enrique;
Servén Díez, Luis
10-may-2013
Datos de panel;
Cointegración;
Exogenidad débil;
Monte Carlo;
Panel data;
Cointegration;
Weak exogeneity;
Monte Carlo methods;
Métodos Econométricos y Estadísticos;
Modelos econométricos
Tests de raíces unitarias : aplicación a series de la economía española y al análisis de la velocidad de circulación del dinero : 1964-1990
Vega, Juan Luis
28-oct-1991
Teoría monetaria;
Modelos econométricos;
España
TFP growth and commodity prices in emerging economies
Kataryniuk, Iván;
Martínez-Martín, Jaime
24-mar-2017
Productividad total de los factores;
Materias primas;
Promediado bayesiano de modelos;
Panel VAR;
Total factor productivity;
Commodity prices;
Bayesian model averaging;
Comercio internacional;
Métodos Econométricos y Estadísticos;
Energía y política energética;
Modelos econométricos
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