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Distributional tests in multivariate dynamic models with normal and student t innovations
Mencía González, Javier; Sentana, Enrique
2010
Bootstrap; Inequality constraints; Curtosis; Normality tests; Skewness; Supremum test; Underidentified parameters; Contraste de hipótesis; Modelos de series temporales; Construcción, validación y contraste
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Leverage and deepening business cycle skewness
Jensen, Henrik; Petrella, Ivan; Ravn, Søren Hove; Santoro, Emiliano
2017
Restricciones de crédito; Ciclos económicos; Asimetría; Desapalancamiento; Credit constraints; Business cycles; Skewness; Deleveraging; Fluctuaciones económicas; Mercados de valores y de dinero; Aspectos macroeconómicos de la economía internacional; Estados Unidos
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Parametric properties of semi-nonparametric distributions, with applications to option valuation
León, Angel M.; Mencía González, Javier; Sentana, Enrique
2007
Kurtosis; Density expansions; Gram-Charlier; Skewness; S&P index options; Métodos matemáticos y cuantitativos; Valoración de activos de renta variable