Repositorio Institucional: Understanding the performance of machine learning models to predict credit default: a novel approach for supervisory evaluation

Understanding the performance of machine learning models to predict credit default: a novel approach for supervisory evaluation

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Autor

Alonso, Andrés
Carbó, José Manuel

Fecha de publicación

24-may-2021

Descripción física

3 p.

Notas

Summary of Banco de España Working Paper no. 2105

Publicado en

Research Update / Banco de España, Spring 2021, p. 11-13

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Materias

Aprendizaje automático; Riesgo de crédito; Predicción; Probabilidad de impago; Modelos IRB; Machine learning; Credit risk; Prediction; Probability of default; IRB system; Redes neuronales; Predicción; Inteligencia artificial; Sistemas bancarios y actividad crediticia

Aparece en las colecciones:

Research Update 2021