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Model-based treatment of a manic-depressive series

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1,53 MB
Authors
Issue Date
1984
Physical description
14 p.
ISBN
ISBN: 8450099080
Abstract
Por medio de una aplicacion concreta, se estiman las señales implicitas en un modelo ARIMA. Se analiza la sensibilidad de la descomposicion de la serie a cambios en la especificacion ARIMA. Se concluye que la ambiguedad siempre presente en la eleccion de un modelo ofrece un margen amplio para mejorar la calidad de la señal estimada. Por tanto, a la hora de seleccionar un ARIMA para extraer señales, deberian ser consideradas las caracteristicas espectrales de los componentes implicitos.
Publish on
Documentos de Trabajo / Banco de España, 8407
Subjects
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