Factores de corrección para contrastes en modelos dinámicos

Abstract

La correccion por grados de libertad del estimador de varianza de los errores en un modelo de regresion clasico se suele mantener en modelos dinamicos. En realidad, no se sabe si esta correccion empeora o mejora la aproximacion. Aqui se muestra, a traves de resultados teoricos y de simulaciones, que la correccion va en el sentido adecuado, aunque no elimina todo el problema.