La extracción de señales y el análisis de coyuntura

Abstract

El trabajo explica, en forma intuitiva, como el problema de estimar tendencia, estacionalidad o ruido en series economicas puede resolverse utilizando tecnicas estadisticas de extraccion de señales aplicadas a modelos ARIMA. El metodo que resulta ofrece varias ventajas. Primero, permite adaptarse a las peculiaridades de cada serie. Segundo, permite realizar un diagnostico estadistico de los resultados. Tercero, permite calcular los errores con que se estiman los componentes y sus diversas tasas, y conocer, pues, la precision de cada medicion. Permite tambien conocer las propiedades de los distintos componentes y comparar, por ejemplo, la serie desestacionalizada con la tendencia. Al final presenta un breve ejemplo orientado a la interpretacion de la serie mensual del Indice de Precios al Consumo.