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Instrumentación de la metodología VAR

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Authors
Issue Date
1991
Physical description
36 p.
ISBN
8477930902
Abstract
El proposito del trabajo es describir los detalles tecnicos asociados con la estimacion y uso de Vectores Autorregresivos (VAR). Para ello define los Vectores Autorregresivos, realiza una estimacion bayesiana de un Vector Autorregresivo, muestra dos ejercicios de simulacion con el modelo (impulso- respuesta y descomposicion de la varianza del error de prediccion), y expone el metodo de ortogonalizacion del vector de perturbaciones. Finaliza con la presentacion de algunos resultados obtenidos aplicando la metodologia VAR a la economia española. Contiene bibliografia
Publish on
Documentos de trabajo / Banco de España, 9108
Subjects
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