Instrumentación de la metodología VAR

Abstract

El proposito del trabajo es describir los detalles tecnicos asociados con la estimacion y uso de Vectores Autorregresivos (VAR). Para ello define los Vectores Autorregresivos, realiza una estimacion bayesiana de un Vector Autorregresivo, muestra dos ejercicios de simulacion con el modelo (impulso- respuesta y descomposicion de la varianza del error de prediccion), y expone el metodo de ortogonalizacion del vector de perturbaciones. Finaliza con la presentacion de algunos resultados obtenidos aplicando la metodologia VAR a la economia española. Contiene bibliografia