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Parsimony and omitted factors : the airline model and the census X-11 assumptions

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1,58 MB
Authors
Issue Date
1985
Physical description
30 p.
ISBN
ISBN: 8450518644
Abstract
El tipo de modelo Arima para el que el metodo de ajuste estacional X-11 es adecuado se ha identificado como (1-L)(1-L12)Xt=G(L)at, (CX), en donde G(L) es de orden 26. En este documento se aproxima el modelo CX mediante un modelo Arima (1,1,2)(0,1,1), con raices complejas en el factor MA regular y se demuestra que tal modelo tiene un factor de estabilidad -mayor potencia espectral en frecuencias bajas- que no esta presente en el "modelo de lineas aereas" propuesto por Box y Jenkins.
Publish on
Documentos de Trabajo / Banco de España, 8516
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