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Documentos de Trabajo 2012

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Fiscal forecast errors
Merola, Rossana; Pérez, Javier J.
20-sep-2012
Forecast errors; Fiscal policies; Fiscal forecasting; Political economy; Errores de previsión; Política fiscal; Predicción presupuestaria; Economía política; Presupuesto y contabilidad pública; Modelización econométrica; Política fiscal; Países de la UE
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Valuation of VIX derivatives
Mencía, Javier; Sentana, Enrique
20-sep-2012
Central tendency; Stochastic volatility; Jumps; Term structure; Volatility skews; Tendencia central; Volatilidad estocástica; Saltos; Estructura temporal; Curvas de volatibilidad implícita; Valoración de activos
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Does the IMF's official support affect sovereign bond maturities?
Erce, Aitor
19-sep-2012
Sovereign debt; Maturity; IMF; Official suport; Deuda soberana; Vencimientos; Fondo Monetario Internacional; Apoyo oficial; Créditos; Política monetaria; Cooperación e integración monetarias
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A model for vast panels of volatilities
Luciani, Matteo; Veredas, David
12-sep-2012
Realized volatilities; Vast dimensions; Factor models; Long-memory; Forecasting; Volatilidad realizada; Gran dimensión; Modelo de factores; Memoria larga; Predicción; Sistemas bancarios y actividad crediticia; Modelos econométricos
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Which model to match?
Barigozzi, Matteo; Halbleib, Roxana; Veredas, David
7-ago-2012
Indirect inference; Efficient method of moments; Auxiliary model; Information criteria; Asymptotic efficiency; Inferencia indirecta; Método efivciente de los momentos; Modelo auxiliar; Criterios de información; Eficiencia asintótica; Métodos Econométricos y Estadísticos; Modelización econométrica
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Marginal quantiles for stationary processes
Dominicy, Yves; Hörmann, Siegfried; Ogata, Hiroaki; Veredas, David
27-jul-2012
Quantiles; S-mixing; Cuantiles; Métodos Econométricos y Estadísticos
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TailCoR
Ricci, Lorenzo; Veredas, David
27-jul-2012
Tail correlation; Quantile; Ellipticity; Risk; Correlación en las colas; Cuantiles; Elipticidad; Riesgo; Métodos Econométricos y Estadísticos; Modelos econométricos
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The effectiveness of forex interventions in four Latin America countries
Broto, Carmen
4-jul-2012
Exchange rate volatility; Foreign exchange interventions; GARCH; Volatilidad cambiaria; Intervenciones cambiarias; Modelos GARCH; Política monetaria; Modelos econométricos; Chile; Colombia; Perú; México
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The cycle of earnings inequality : evidence from Spanish Social Security data
Hospido, Laura; Bonhomme, Stéphane
3-jul-2012
Earnings inequality; Social security data; Unemployment; Business cycle; Desigualdad salarial; Datos administrativos; Desempleo; Ciclo económico; Relaciones laborales; Mercado de trabajo; España
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The effects of fiscal shocks on the exchange rate in the EMU and differences with the US
Castro Fernández, Francisco de; Garrote Sánchez, Daniel
2-jul-2012
SVAR; Fiscal shocks; Fiscal multipliers; Euro Area; Effective exchange rates; Relative prices; Twin deficits; Área del euro; VAR estructural; Perturbaciones fiscales; Tipos de cambio efectivos; Precios relativos; Déficits gemelos; Multiplicadores fiscales; Finanzas internacionales; Presupuesto y contabilidad pública; Zona euro; Estados Unidos
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