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Documentos de Trabajo 2022

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Natural language processing and financial markets: semi-supervised modelling of coronavirus and economic news
Moreno Pérez, Carlos; Minozzo, Marco
10-Aug-2022
COVID-19; EGARCH; Asignación Latente de Dirichlet; Atención de los inversores; Índices de incertidumbre; Word Embedding; COVID-19; EGARCH; Latent Dirichlet Allocation; Investor attention; Uncertainty indices; Word Embedding; Decisiones bajo incertidumbre y riesgo; Finanzas internacionales; Redes neuronales; Estados Unidos
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Forced migration and food crises
Carril-Caccia, Federico; Paniagua, Jordi; Suárez-Varela Maciá, Marta Celia
12-Jul-2022
Migraciones forzadas; Seguridad alimentaria; Ecuación de gravedad; Forced migration; Food security; Gravity equation; Población y recursos humanos; Distribución geográfica de la población. Migraciones; Política agrícola y ganadera
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Integrating the carbon footprint into the construction of corporate bond portfolios
Bajo Traver, Mario; Rodríguez Alfonso, Emilio
12-Jul-2022
Inversiones sostenibles; Huella de carbono; Descarbonización; Riesgo climático; Gestión de carteras de renta fija; Asignación de activos; Green-Parity; Sustainable investments; Carbon footprint; Decarbonisation; Climate risk; Fixed income portfolio management; Asset allocation; Green-Parity; Selección y gestión de carteras; Valoración de activos de renta fija. Tipos de interés a largo plazo; Política de inversiones en las empresas; Medio ambiente
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New facts on consumer price rigidity in the euro area
Gautier, Erwan; Conflitti, Cristina; Faber, Riemer P.; Fabo, Brian; Fadejeva, Ludmila; Jouvanceau, Valentin; Menz, Jan-Oliver; Messner, Teresa; Petroulas, Pavlos; Roldán Blanco, Pau; Rumler, Fabio; Santoro, Sergio; Wieland, Elisabeth; Zimmer, Hélène
11-Jul-2022
Rigidez de precios; Inflación; Precios de consumo; Datos microeconómicos; Price rigidity; Inflation; Consumer prices; Micro data; Teoría de los mercados y los precios; Precios; Zona euro
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The unequal consequences of job loss across countries
Bertheau, Antoine; Acabbi, Edoardo Maria; Barceló Varona, Cristina; Gulyas, Andreas; Lombardi, Stefano; Saggio, Raffaele
11-Jul-2022
Impacto de la pérdida de empleo; Dinámica de los salarios; Rotación laboral; Despidos; Datos administrativos; Job loss effects; Wage dynamics; Labor turnover; Layoffs; Matched employer-employee dataset; Salarios; Empleo y desempleo; Movilidad en el trabajo; Países de la UE
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The term structure of interest rates in a heterogeneous monetary union
Costain, James S.; Nuño Barrau, Galo; Thomas Borao, Carlos
29-Jun-2022
Impago soberano; Expansión cuantitativa; Curva de tipos; Modelo afín; Crisis del COVID-19; BCE; Programa de compras de emergencia frente a la pandemia; Sovereign default; Quantitative easing; Yield curve; Affine model; COVID-19 crisis; ECB; Pandemic emergency purchase programme; Instrumentos de la política monetaria; Valoración de activos; Integración monetaria europea; Países de la UE
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Accuracy of explanations of machine learning models for credit decisions
Alonso, Andrés; Carbó Martinez, José Manuel
23-Jun-2022
Datos sintéticos; Inteligencia artificial; Interpretabilidad; Aprendizaje automático; Evaluación de crédito; Synthetic datasets; Artificial intelligence; Interpretability; Machine learning; Credit assessment; Modelización econométrica; Modelos de simulación; Créditos
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Mortgage securitization and information frictions in general equilibrium
García Villegas, Salomón Stalin
21-Jun-2022
Titularización; Hipotecas; Bancos; Información privada; Equilibrio general; Securitization; Banking; DSGE; Private information; Liquidity frictions; Equilibrio general; Información e incertidumbre; Bancos; Crédito y mercado hipotecario; Estados Unidos
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A quantification of the evolution of bilateral trade flows once bilateral RTAs are implemented
Jiménez García, Blanca; Rodríguez Puerta, Julio
22-Jun-2022
ACR bilaterales; Asimetrías dinámicas; Análisis factorial; Funciones respuesta-impulso; Bilateral RTAs; Dynamic asymmetries; Factor analysis; Impulse responses; Comercio internacional; Cooperación e integración económicas; Modelos de series temporales; Construcción, validación y contraste
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Distressed firms, zombie firms and zombie lending: a taxonomy
Álvarez Román, Laura; García-Posada, Miguel; Mayordomo Gómez, Sergio
17-Jun-2022
Taxonomía de empresas; Empresas vulnerables; Empresas zombis; Oferta de crédito; Refinanciaciones; Efectos en la actividad económica de las empresas; Taxonomy of firms; Distressed firms; Zombie firms; Credit supply; Loan evergreening; Real effects; Bancos; Riesgos y liquidez; Créditos; Crisis empresariales; España
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