Repositorio Institucional: Materias

Mostrando resultados 1 a 80 de 209

A tool for quality control of time series data : Program TERROR

Caporello, Gianluca; Maravall Herrero, Agustín

1-abr-2003

Modelos de series temporales

Program TSW. Revised manual : Version May 2004

Caporello, Gianluca; Maravall Herrero, Agustín

7-oct-2004

Modelos de series temporales

Regional business cycles across Europe

Bandrés, Eduardo; Gadea Rivas, María Dolores; Gómez Loscos, Ana

16-ene-2017

Ciclos económicos; Clusters; Regiones; Modelos de Markov con mixturas finitas de distribuciones; Business cycles; Regions; Finite mixtures Markov models; Fluctuaciones y ciclos económicos; Fluctuaciones económicas; Modelos de series temporales; Europa

A short-term forecasting model for the Spanish economy : GDP and its demand components

Arencibia Pareja, Ana; Gómez Loscos, Ana; Luis López, Mercedes de; Pérez Quirós, Gabriel

5-feb-2018

Ciclos económicos; Economía española; Modelo factorial dinámico; Business cycles; Spanish economy; Dynamic factor models; Fluctuaciones y ciclos económicos; Predicción; Modelos de series temporales; España

Metodología para realizar el análisis de la coyuntura de un fenómeno económico

Espasa Terrades, Antoni

9-feb-1990

Modelos de series temporales

Univariate methodology for short-term economic analysis

Espasa Terrades, Antoni

9-feb-1990

Modelos de series temporales; España

Cointegration and unit roots : a survey

Dolado Lobregad, Juan José; Jenkinson, Tim J.; Sosvilla Rivero, Simón

14-mar-1990

Modelos de series temporales

Estimating Euler equations with integrated series

Dolado Lobregad, Juan José; Galbraith, John W.; Banerjee, Anindya

8-may-1990

Modelos de series temporales

Los modelos ARIMA, el estado de equilibrio en variables económicas y su estimación

Espasa Terrades, Antoni; Peña Sánchez de Rivera, Daniel

6-jun-1990

Modelos de series temporales

ARIMA models, the steady state of economic variables and their estimation

Espasa Terrades, Antoni; Peña Sánchez de Rivera, Daniel

6-jun-1990

Modelos de series temporales

Asymptotic distribution theory for econometric estimation with integrated processes : a guide

Dolado Lobregad, Juan José

4-feb-1991

Probabilidad y procesos estocásticos; Modelos de series temporales

Instrumentación de la metodología VAR

Ballabriga Claveria, Fernando

30-may-1991

Modelos de series temporales

Tests de raíces unitarias : aplicación a series de la economía española y al análisis de la velocidad de circulación del dinero : 1964-1990

Vega, Juan Luis

28-oct-1991

Oferta y demanda monetarias; Modelos de series temporales; España

Recursive and sequential tests for unit roots and structural breaks in long anual GNP series

Banerjee, Anindya

16-oct-1990

Modelos de series temporales; Construcción, validación y contraste

Aproximación lineal por tramos a comportamientos no lineales : estimación de señales de nivel y crecimiento

Álvarez, Luis J.; Delrieu Alcaraz, Juan Carlos; Espasa Terrades, Antoni

26-mar-1992

Modelos de series temporales

Contrastes de raíces unitarias para series mensuales : una aplicación al IPC

Matea, María de los Llanos

2-jun-1992

Precios, inflación, deflación; Modelos de series temporales

Tratamiento de predicciones conflictivas : empleo eficiente de información extramuestral

Álvarez, Luis J.; Delrieu Alcaraz, Juan Carlos; Jareño Morago, Javier

30-jul-1992

Modelos de series temporales; Predicción

The power of cointegration tests

Kremers, Jeroen J. M.; Ericsson, Neil R.; Dolado Lobregad, Juan José

16-jul-1992

Modelos de series temporales

Treatment of conflictive forecasts : efficient use of non-sample information

Álvarez, Luis J.; Delrieu Alcaraz, Juan Carlos; Jareño Morago, Javier

30-jul-1992

Modelos de series temporales; Predicción

On some simple tests for cointegration : the cost of simplicity

Banerjee, Anindya; Dolado Lobregad, Juan José; Mestre Zamarreño, Ricardo

8-ene-1993

Modelos de series temporales

BVAR models in the context of cointegration : a Monte Carlo experiment

Álvarez, Luis J.; Ballabriga Claveria, Fernando

28-feb-1994

Modelos de series temporales

Métodos para la extracción de señales y para la trimestralización : una aplicación : trimestralización del deflactor del consumo privado nacional

Matea, María de los Llanos; Regil, Ana

7-jun-1994

Estudios empíricos sobre el consumo; Modelos de series temporales; España

Programs TRAMO and SEATS : instructions for the user (BETA version : september 1996)

Gómez, Víctor; Maravall Herrero, Agustín

6-nov-1996

Modelos de series temporales; Programas informáticos de econometría y estadística

Short-term analysis of macroeconomic time series

Maravall Herrero, Agustín

4-mar-1996

Modelos de series temporales

Estimation error and the specification of unobserved component models

Maravall Herrero, Agustín; Planas, Christophe

13-mar-1996

Modelos de series temporales; Construcción, validación y contraste

Unobserved components in economic time series

Maravall Herrero, Agustín

27-mar-1996

Modelos de series temporales

Missing observations and additive outliers in time series models

Maravall Herrero, Agustín; Peña Sánchez de Rivera, Daniel

29-abr-1996

Modelos de series temporales

Efficient estimation of cointegrating relationships among higher order and fractionally integrated processes

Dolado Lobregad, Juan José; Mármol, Francesc

13-jun-1996

Modelos de series temporales

Missing observations in ARIMA models : skipping strategy versus additive outlier approach

Gómez, Víctor; Maravall Herrero, Agustín; Peña Sánchez de Rivera, Daniel

14-ene-1997

Modelos de series temporales

Two discussions on new seasonal adjustment methods

Maravall Herrero, Agustín

26-feb-1997

Modelos de series temporales; Programas informáticos de econometría y estadística

Guide for using the programs TRAMO and SEATS : beta version : december 1997

Gómez, Víctor; Maravall Herrero, Agustín

25-feb-1998

Modelos de series temporales; Programas informáticos de econometría y estadística

Seasonal adjustment and signal extraction in economic time series

Gómez, Víctor; Maravall Herrero, Agustín

21-abr-1998

Modelos de series temporales

Automatic modeling methods for univariate series

Gómez, Víctor; Maravall Herrero, Agustín

7-abr-1998

Modelos de series temporales

Estimation of the business cycle : a modified Hodrick-Prescott filter

Kaiser, Regina; Maravall Herrero, Agustín

26-may-1999

Fluctuaciones y ciclos económicos; Modelos de series temporales; Estimación

An application of TRAMO and SEATS : report for the "seasonal adjustment research appraisal" project

Maravall Herrero, Agustín

23-jun-1999

Modelos de series temporales; Programas informáticos de econometría y estadística

Seasonal outliers in time series

Kaiser, Regina; Maravall Herrero, Agustín

12-jul-1999

Modelos de series temporales

Short-term and long-term trends, seasonal adjustment, and the business cycle

Kaiser, Regina; Maravall Herrero, Agustín

22-sep-1999

Modelos de fluctuaciones y ciclos económicos; Modelos de series temporales

Seasonal adjustment in economic time series : the experience of the Banco de España (with the model-based method)

Cabrero Bravo, Alberto

21-ene-2000

Modelos de series temporales; Variables-objetivo de la política monetaria; España

Estimation and inference in short panel vector autoregressions with unit roots and cointegration

Binder, Michael; Hsiao, Cheng; Pesaran, M. Hashem

3-mar-2000

Modelos de series temporales

An application of TRAMO-SEATS : changes in seasonality and current trend-cycle assessment : the german retail trade turnover series

Kaiser, Regina; Maravall Herrero, Agustín

17-jul-2000

Modelos de series temporales; Programas informáticos de econometría y estadística

Notes on time series analysis, ARIMA models and signal extraction

Kaiser, Regina; Maravall Herrero, Agustín

20-jul-2000

Modelos de series temporales

An application of TRAMO-SEATS : model selection and out-of-sample performance : the Swiss CPI series

Maravall Herrero, Agustín; Sánchez Gálvez, Fernando Jesús

20-sep-2000

Modelos de series temporales; Precios, inflación, deflación

Time aggregation and the Hodrick-Prescott filter

Maravall Herrero, Agustín; Río, Ana del

17-may-2001

Modelos de series temporales

Program TSW reference manual

Caporello, Gianluca; Maravall Herrero, Agustín; Sánchez Gálvez, Fernando Jesús

2-jul-2001

Modelos de series temporales

Modelling the daily banknotes in circulation in the context of the liquidity management of the European Central Bank

Cabrero Bravo, Alberto; Hirsch, Astrid; Camba Méndez, Gonzalo; Nieto Blázquez, Fernando

8-may-2002

Monedas y billetes; Modelos de series temporales

An application of TRAMO-SEATS : automatic procedure and sectoral aggregation : the Japanese foreign trade series

Maravall Herrero, Agustín

7-feb-2002

Modelos de series temporales; Comercio internacional; Balanza de pagos; Japón

A complete model-based interpretation of the Hodrick-Prescott filter : spuriousness reconsidered

Kaiser, Regina; Maravall Herrero, Agustín

8-mar-2002

Modelos de series temporales; Fluctuaciones y ciclos económicos

Combining filter design with model-based filtering : (with an application to businesscycle estimation)

Kaiser, Regina; Maravall Herrero, Agustín

19-oct-2004

Modelos de series temporales; Fluctuaciones y ciclos económicos

Household borrowing and consumption in Spain : a VECM approach

Martínez Carrascal, Carmen; Río, Ana del

2-dic-2004

Economía del consumo y del ahorro; Modelos de series temporales; España

Jump-and-rest effect of U.S. business cycles

Camacho, Máximo; Pérez Quirós, Gabriel

7-mar-2005

Business cycles; Output growth; Time series; Modelos de series temporales; Fluctuaciones y ciclos económicos; Fluctuaciones : previsiones y simulaciones; Estados Unidos

An application of the tramo-seats automatic procedure : direct versus indirect adjustment

Maravall Herrero, Agustín

30-ago-2005

Modelos de series temporales; Programas informáticos de econometría y estadística

The economic effects of exogenous fiscal shocks in Spain : a SVAR approach

Castro Fernández, Francisco de; Hernández de Cos, Pablo

16-feb-2006

Modelos de series temporales; Política fiscal; España

Temporal aggregation, systematic sampling, and the Hodrick-Prescott filter

Maravall Herrero, Agustín; Río, Ana del

12-sep-2007

Time series; Filtering and Smoothing; Time aggregation; Trend estimation; Business cycles; ARIMA models; Modelos de series temporales; Teoría de los números índices y de la agregación; Modelización econométrica; Modelos de fluctuaciones y ciclos económicos

Introducing the EURO-STING : sort term indicator of euro area growth

Camacho, Máximo; Pérez Quirós, Gabriel

7-abr-2008

Business cycles; Output growth; Time series; Modelos macroeconométricos; Predicción; Modelos de series temporales; Zona euro

Testing for conditional heteroscedasticity in the components of inflation

Broto, Carmen; Ruiz, Esther

20-jun-2008

Leverage effect; QGARCH; Seasonality; Structural time series models; Unobserved components; Modelos de series temporales; Modelización econométrica; Precios

Inflation targeting in Latin America : empirical analysis using GARCH models

Broto, Carmen

1-dic-2008

Inflation targets; Inflation uncertainty; GARCH; Structural time series model; Modelos de series temporales; Precios, inflación, deflación; América Latina

Term structure and the estimated monetary policy rule in the Eurozone

María-Dolores Pedrero, Ramón; Vazquez, Jesús

2-ene-2009

NKM model; Term structure; Policy rule; Indirect inference; Modelos de series temporales; Política monetaria; Zona euro

Multivariate location-scale mixtures of normals and mean-variance-skewness portfolio allocation

Mencía, Javier; Sentana, Enrique

2-jun-2009

Generalised hyperbolic distribution; Maximum likelihood; Portfolio frontiers; Sortino ratio; Spanning tests; Tail dependence; Modelos de series temporales; Modelización econométrica; Valoración de activos

Ñ-STING : España short term indicator of growth

Camacho, Máximo; Pérez Quirós, Gabriel

23-jun-2009

Business cycles; Output growth; Time series; Fluctuaciones y ciclos económicos; Modelos de series temporales; Predicción; España

High-growth recoveries, inventories and the Great Moderation

Camacho, Máximo; Pérez Quirós, Gabriel; Rodríguez Mendizábal, Hugo

21-ago-2009

Business cycle features; Great Moderation; High-growth recovery; Fluctuaciones y ciclos económicos; Modelos de series temporales; Técnicas de gestión de empresas : decisiones, previsiones y estrategias

Do institutional changes affect business cycles? : evidence from Europe

Canova, Fabio; Ortega, Eva; Ciccarelli, Matteo

18-sep-2009

Business cycles; European Monetary Union; Panel VAR; Structural changes; Teorías de los ciclos económicos; Modelos de series temporales; Instituciones y economía; Zona euro

On the informational role of term structure in the U.S. monetary policy rule

Vazquez, Jesús; María-Dolores Pedrero, Ramón; Londoño, Juan Miguel

16-sep-2009

NKM model; Term structure; Monetary policy rule; Indirect reference; Real-time and revised data; Modelos de series temporales; Fluctuaciones y ciclos económicos; Política monetaria; Estados Unidos

Public and private sector wages interactions in a general equilibrium model

Fernández de Córdoba, Gonzalo; Pérez, Javier J.; Torres, José Luis

20-oct-2009

Public wages; Public employment; Labor market; Trade unions; Empleo, desempleo, salarios; Sindicatos; Política fiscal; Gasto público; Modelos de series temporales

A quarterly fiscal database for the euro area based on intra-annual fiscal information

Paredes, Joan; Pedregal, Diego J.; Pérez, Javier J.

31-dic-2009

Euro area; Fiscal policies; Interpolation; Unobserved components models; Mixed-frequencies; Política fiscal; Modelos de series temporales; Zona euro

Is there a signalling role for public wages? : evidence for the euro area based on macro data

Pérez, Javier J.; Sánchez-Fuentes, A. Jesús

31-dic-2009

Government wages; Private sector wages; Signalling; Causality; Mixed frequency data; Casual graph; Diferencias salariales por sectores; Modelos de series temporales; Alemania; Francia; Italia; España

Testing non-linear dependence in the hedge fund industry

Mencía, Javier

17-mar-2010

Generalised hyperbolic; Distribution; Correlation; Asymmetry; Multifactor models; Sociedades y fondos de inversión; Modelos de series temporales

Green shoots in the euro area : a real time measure

Camacho, Máximo; Pérez Quirós, Gabriel; Poncela Blanco, Pilar

22-jul-2010

Business cycles; Output growth; Time series; Modelos macroeconométricos; Predicción; Modelos de series temporales; Zona euro

Distributional tests in multivariate dynamic models with normal and student t innovations

Mencía, Javier; Sentana, Enrique

21-dic-2009

Bootstrap; Inequality constraints; Curtosis; Normality tests; Skewness; Supremum test; Underidentified parameters; Contraste de hipótesis; Modelos de series temporales; Construcción, validación y contraste

Fiscal policy shocks in the euro area and the US : an empirical assessment

Burriel, Pablo; Castro Fernández, Francisco de; Garrote Sánchez, Daniel; Gordo, Esther; Pérez, Javier J.

29-dic-2009

SVAR; Fiscal shocks; Fiscal multipliers; Modelos de series temporales; Política fiscal; Zona euro; Estados Unidos

Explaining the demand for money by non-financial corporations in the Euro-Area : a macro and a micro view

Martínez Carrascal, Carmen; Landesberger, Julian von

2-nov-2010

Money demand; Coinegrated VARs; Panel estimation; Demanda de dinero; Modelos de series temporales; Modelos de datos de panel; Financiación de la empresa; Zona euro

Applying and interpreting model-based seasonal adjustment : the Euro-area industrial production series

Maravall Herrero, Agustín; Pérez Cañete, Domingo

22-jul-2011

Time series analysis; Seasonal adjustment; Regression-ARIMA models; Filtering and smoothing; Program TSW; Modelos de series temporales; Construcción, validación y contraste; Programas informáticos de econometría y estadística; Producción industrial; Zona euro

The effects of fiscal shocks on the exchange rate in Spain

Castro Fernández, Francisco de; Fernández Caballero, Laura

7-sep-2011

SVAR; Effective exchange rates; Twin deficits; Fiscal multipliers; Modelos de series temporales; Política fiscal; Tipos de cambio; España

Extracting non-linear signals from several economic indicators

Camacho, Máximo; Pérez Quirós, Gabriel; Poncela Blanco, Pilar

7-feb-2012

Business cycles; Output growth; Time series; Ciclos económicos; Crecimiento del PIB; Series temporales; Modelos de fluctuaciones y ciclos económicos; Modelos de series temporales; Predicción; Estados Unidos

Finite sample performance of small versus large scale dynamic factor models

Álvarez, Rocío; Camacho, Máximo; Pérez Quirós, Gabriel

9-feb-2012

Business cycles; Output growth; Time series; Ciclos económicos; Crecimiento del PIB; Series temporales; Fluctuaciones y ciclos económicos; Métodos estadísticos de simulación y métodos de Monte Carlo; Modelos de series temporales; Estados Unidos

The effectiveness of forex interventions in four Latin America countries

Broto, Carmen

4-jul-2012

Exchange rate volatility; Foreign exchange interventions; GARCH; Volatilidad cambiaria; Intervenciones cambiarias; Modelos GARCH; Modelos de series temporales; Política monetaria y tipo de cambio; Chile; Colombia; Perú; México

TailCoR

Ricci, Lorenzo; Veredas, David

27-jul-2012

Tail correlation; Quantile; Ellipticity; Risk; Correlación en las colas; Cuantiles; Elipticidad; Riesgo; Modelos de series temporales; Estimación

A model for vast panels of volatilities

Luciani, Matteo; Veredas, David

12-sep-2012

Realized volatilities; Vast dimensions; Factor models; Long-memory; Forecasting; Volatilidad realizada; Gran dimensión; Modelo de factores; Memoria larga; Predicción; Modelos de series temporales; Modelos de datos de panel; Crisis bancarias

The dynamics of hours worked and technology

Cantore, Cristiano; Ferroni, Filippo; León-Ledesma, Miguel A.

5-nov-2012

Real Business Cycles models; Constant Elasticity of Substitution production function; Hours worked; Technology shocks; Modelos de ciclos reales; Función de producción CES; Horas trabajadas; Choques tecnológicos; Modelos de series temporales; Jornadas; Tecnología y empleo; Estados Unidos

Heterogeneity and cross-country spillovers in macroeconomic-financial linkages

Ciccarelli, Matteo; Ortega, Eva; Valderrama, María Teresa

21-dic-2012

Financial crisis; Macro-financial linkages; Panel VAR models; Crisis financiera; Interdependencias macro-financieras; Modelos VAR de panel; Fluctuaciones y ciclos económicos; Modelos de series temporales; Crisis bancarias

Estimation of regulatory credit risk models

Pérez Montes, Carlos

27-mar-2013

Riesgo de crédito; Correlación de impagos; Test de estrés; Modelo de espacio de estados; Bootstrap; Estimación por máxima verosimilitud; Credit risk; Default correlation; Stress test; State space model; MLE; Créditos; Riesgos y liquidez; Estimación; Modelos de series temporales; España

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